2026中级经济师-经济基础教材原文浓缩版第21章(可直接背)
- 2026-09-22 06:20:55
2026中级经济师-经济基础教材原文浓缩版第21章(可直接背)
2026中级经济师第21章：金融风险与金融监管，记忆型章节，分值3-4分，单选、多选都会考察。 1、金融风险的特征： 不确定性、相关性、高杠杆性、传染性
2、金融风险四类： 市场因素、信用风险、流动性风险、操作风险。 3、金融危机的类型： 债务危机、货币危机、流动性危机、综合性金融危机。 4、次贷危机： 发生在美国、因次级抵押贷款机构破产、投资基金被迫关闭、股市剧烈震荡引起的金融风暴。次贷危机分为三个阶段：债务危机（房地产价格下降，次级房贷不能按时还本付息）、流动性危机（债务危机导致金融机构流动性不足）、信用危机（全球引发金融海啸）。发生金融危机国家的汇率政策共同特点是实行盯住汇率制度。 5、金融监管首先从对银行进行监管开始的。 6、金融监管的一般性理论：公共利益论（政府作为公共利益代表实施监管以克服市场缺陷）、保护债权论（保护债权人利益，需要监管，存款保险制度就是这个理论的实践形式）、金融风险控制论（银行利润最大化促使系统内增加有风险的活动，导致系统内不稳定）、金融全球化对传统金融监管论的挑战（国别金融监管，多边合作监管）。 7、金融监管体制 以银行监管主体来分类： 以央行为重心的监管体制：美国典型代表。 独立于央行的综合监管体制：德国典型代表。 从监管客体的角度进行分类： 综合监管体制：金融行业整体监管，英国是典型。 分业监管体制：分行业监管，大多数国家实行，我国也是，银保监会、证监会。 8、巴塞尔协议（统一监管标准和原则，主要目的是建立防止信用风险的最低资本要求） 直接原因：1974年拥有广泛国际业务的银行出现倒闭和违约事件。
主要原因：国际银行业的监管，不能只靠各国各自为政，必须进行国际协调。 1975年，国际清算银行发起，12国成立巴塞尔银行监管委员会。 9、1988年巴塞尔报告：确认了监督银行资本的可行统一标准。 资本组成：核心资本和附属资本，核心资本也就是一级资本，包括普通股和公开储备。附属资本也称二级资本，包括未公开储备、资产重估储备等。 核心资本（一级资本）占总资本不低于50%。 资本与风险加权资产比率不低于8%，核心资本比率不低于4%（如果核心资本比率低于4%，否则表明该银行资本不足，可能会导致经营风险，危及银行安全。） 资本与加权风险资产比率是按照银行资产风险程度的不同，将全部资产划分成几类，然后确定各类资产的风险权数和应保持的资本比率，分别确定资本需要量，然后将其加总，作为银行的最适资本量。 10、2003年新巴塞尔资本协议：推出三大支柱 最低资本要求、监督检查、市场约束。
资本金要求视为最重要的支柱 希望监管当局承担起三大职责：全面监管银行资本充足状况、培育银行内部信用评估系统、加快制度化进程。
11、2010年巴塞尔协议（微观审慎监管和宏观审慎监管结合） 强化资本充足率监管：确定商业银行三个新的最低资本充足率，普通7%，一级资本8.5%，总资本10.5%。 资本充足率反映商业银行在存款人和债权人的资产遭到损失之前，该银行能以自有资本承担损失的程度。规定该项指标的目的在于抑制风险资产的过度膨胀，保护存款人和其他债权人的利益、保证银行等金融机构正常运营和发展 留存超额资本，最低要求2.5%。 分周期超额资本，最低要求0%-2.5%。 引入杠杆率监管标准，2011年开始按照3%标准开始监控杠杆率的变化。 建立流动性风险量化监管：流动性覆盖率和净稳定融资比率。 流动性覆盖率是用于度量短期压力情景下单个银行流动性状况，目的是提高银行短期应对流动性中断的弹性。 净稳定融资比率：用于度量中长期内银行解决资金错配的能力，它覆盖整个资产负债表，目的是激励银行尽量使用稳定的资金来源。 设置8年过渡期。 12、我国对重点领域的监管进展，影子银行的5个特点 影子银行是指游离于银行监管体系之外、可能引发系统性风险和监管套利等问题的信用中介体系（包括各类相关机构和业务活动），“影子银行”有三种最主要存在形式：银行理财产品、非银行金融机构贷款产品和民间借贷。 1、以银行为核心，表现为银行的影子。 2、以监管套利为目的，违法违规现象较为普遍。 3、存在刚性兑付或具有刚性兑付预期。 4、收取通道费用的盈利模式较为普遍。 5、以类贷款为主，信用风险突出。 推荐阅读： 吹响冲锋号：2026中级经济师-背诵班开始报名
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